PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALSMY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALSMY и ^GSPC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ALSMY с ^GSPC

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alstom PK (ALSMY) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALSMY или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности ALSMY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alstom PK (ALSMY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALSMY:

0.32

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

ALSMY:

0.82

^GSPC:

1.03

Коэф-т Омега

ALSMY:

1.10

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

ALSMY:

0.21

^GSPC:

0.67

Коэф-т Мартина

ALSMY:

1.34

^GSPC:

2.53

Индекс Язвы

ALSMY:

11.49%

^GSPC:

5.02%

Дневная вол-ть

ALSMY:

50.92%

^GSPC:

19.79%

Макс. просадка

ALSMY:

-80.17%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ALSMY:

-59.57%

^GSPC:

-3.39%

Доходность по периодам

С начала года, ALSMY показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции ALSMY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -0.11% против 10.99% соответственно.

ALSMY

С начала года

2.30%

1 месяц

-7.11%

6 месяцев

0.45%

1 год

20.58%

3 года

-4.08%

5 лет

-9.14%

10 лет

-0.11%

^GSPC

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alstom PK

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALSMY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSMY
Ранг риск-скорректированной доходности ALSMY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALSMY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSMY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSMY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSMY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSMY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALSMY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alstom PK (ALSMY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALSMY на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSMY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ALSMY и ^GSPC

Максимальная просадка ALSMY за все время составила -80.17%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMY и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALSMY и ^GSPC

Alstom PK (ALSMY) имеет более высокую волатильность в 20.04% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что ALSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...